Múltiplos quadros de tempo podem multiplicar as devoluções A fim de ganhar dinheiro consistentemente nos mercados, os comerciantes precisam aprender a identificar uma tendência subjacente e negociar em torno dele de acordo. Clichês comuns incluem: o comércio com a tendência, não lutar a fita ea tendência é o seu amigo. As tendências podem ser classificadas como primárias, intermediárias e de curto prazo. No entanto, os mercados existem em vários prazos simultaneamente. Como tal, pode haver tendências conflitantes dentro de um determinado estoque, dependendo do prazo considerado. Não é fora do normal para um estoque de estar em uma tendência de alta primária, enquanto está atolado em intermediário e curto prazo downtrends. Normalmente, iniciantes ou novatos comerciantes bloquear em um período de tempo específico, ignorando a tendência principal mais poderosa. Alternativamente, os comerciantes podem estar negociando a tendência principal, mas subestimando a importância de refinar suas entradas em um prazo ideal curto prazo. Leia sobre para saber sobre qual período de tempo você deve controlar para os melhores resultados comerciais. (Para a leitura em segundo plano, consulte Quatro visões sobre o desempenho do mercado.) Quais os períodos de tempo que você deve estar rastreando Uma regra geral é que quanto mais tempo for o tempo, mais confiáveis serão os sinais. Como você drill down em quadros de tempo, os gráficos tornam-se mais poluído com movimentos falsos e ruído. Idealmente, os comerciantes devem usar um prazo mais longo para definir a principal tendência de tudo o que eles estão negociando. Uma vez que a tendência subjacente é definida, os traders podem usar seu período de tempo preferido para definir a tendência intermediária e um prazo mais rápido para definir a tendência de curto prazo . Alguns exemplos de colocar quadros de tempo múltiplos em uso seria: Um comerciante swing. Que se concentra em gráficos diários para suas decisões, poderia usar gráficos semanais para definir a tendência principal e gráficos de 60 minutos para definir a tendência de curto prazo. Um comerciante do dia poderia negociar fora das cartas de 15 minutos, gráficos do uso 60-minute para definir a tendência preliminar e uma carta de cinco minutos (ou mesmo uma carta do tiquetaque) para definir a tendência a curto prazo. Um comerciante de posição de longo prazo poderia se concentrar em gráficos semanais, usando gráficos mensais para definir a tendência principal e gráficos diários para refinar entradas e saídas. A seleção do grupo de prazos a serem usados é exclusivo para cada comerciante individual. Idealmente, os comerciantes vão escolher o período de tempo principal que eles estão interessados, e, em seguida, escolher um período de tempo acima e abaixo dele para complementar o período de tempo principal. Como tal, eles estariam usando o gráfico de longo prazo para definir a tendência, o gráfico de médio prazo para fornecer o sinal de negociação eo gráfico de curto prazo para refinar a entrada e saída. Uma nota de advertência, no entanto, é não ficar preso no ruído de um gráfico de curto prazo e analisar mais um comércio. Os gráficos de curto prazo são tipicamente usados para confirmar ou dissipar uma hipótese do gráfico principal. Exemplo de comércio A Holly Corp. (NYSE: HOC) começou a aparecer em algumas de nossas telas de ações no início deste ano, quando aproximou-se do seu máximo de 52 semanas e mostrou força relativa em relação a outras ações de seu setor. Como você pode ver no gráfico abaixo, o gráfico diário estava mostrando uma faixa de negociação muito apertada formando acima de suas médias móveis simples de 20 e 50 dias. As Bandas de Bollinger também estavam revelando uma forte contração devido à diminuição da volatilidade e alerta de uma possível onda no caminho. Como o gráfico diário é nosso período de tempo preferido para identificar possíveis negociações de swing, o gráfico semanal precisaria ser consultado para determinar a tendência principal e verificar seu alinhamento com nossa hipótese. Um contrato (política) em que um indivíduo ou entidade recebe proteção financeira ou reembolso contra perdas de um. A parcela do lucro de uma empresa alocada a cada ação em circulação de ações ordinárias. O lucro por ação serve como um indicador. Desde a eleição de Donald Trump, as expectativas para a inflação dispararam, como muitos acreditam que suas políticas conduzirão aos aumentos de preços. A geração de indivíduos de meia-idade que são pressionados para apoiar tanto os pais envelhecimento e crianças em crescimento. O sanduíche. As operações de petróleo e gás que ocorrem após a fase de produção, até o ponto de venda. Operações a jusante. O nome dado a quinta-feira, outubro 24, 1929, quando a média industrial de Dow Jones mergulhou 11 na abertura em volume muito pesado. Moldando quadros múltiplos do tempo Há muitas maneiras que um pode fazer a lucros grandes negociar os mercados. Normalmente, a abordagem tomada é aquela que se encaixa a zona de conforto dos comerciantes de risco e atividade. Mas não importa qual abordagem um comerciante finalmente decide focar, examinando o mercado em vários períodos de tempo só pode ajudar na contagem final. Todos nós ouvimos o ditado que a tendência é o seu amigo, o comércio com a tendência. Eu pessoalmente acredito nesta máxima. Quando a intenção subjacente for implicar negociar com a tendência somente a fim para que seja seu amigo, descem realmente a sua abilidade ao tempo o começo eo fim destas tendências, e para fazer assim para o período de tempo você deseja negociar Por exemplo, se você é capaz de tempo muito inferior e superior de cada nova onda dentro de uma tendência com precisão perfeita, a tendência em si não teria nenhum significado para você. Você simplesmente comprar os fundos e vender os tops sem quaisquer outras preocupações qualquer. A realidade da análise do comércio é que não existe um modelo de timing perfeito. O melhor que você pode esperar é uma abordagem de tempo que está acima da média, falta de perfeição. Devido à diferença que existe entre acima da média e perfeição, beneficiaria o comerciante para procurar maneiras de melhorar ainda mais a lei das médias e adicionar maior probabilidade de um comércio bem sucedido. Aumento da probabilidade exige disciplina por parte do comerciante. Esperar por oportunidades maduras pode fazer alguns comerciantes inquietos, razão pela qual tantos têm mais comércios perdedores do que o necessário para os métodos de negociação que eles escolheram. O ponto não é ser ativamente negociação, mas a ser ativamente fazer lucros. Com a disciplina adequada, o comerciante deve considerar a olhar para o mercado a partir de várias perspectivas diferentes. Por exemplo, se você gosta de basear os seus negócios em sinais encontrados em um gráfico de preço diário, considere o sentido de os preços mensais e semanais estão se movendo dentro Se o gráfico mensal e semanal estão em harmonia, tanto fazendo mais alto balanço fundos e tops, Então o ciclo principal subjacente do mercado é claramente otimista e favoreceria suas compras diárias sobre vendas. Ao lidar com quadros de tempo ainda mais baixos, como o dia de negociação dos gráficos minuto (ou seja, 5 min, 10 min, etc), não é necessário examinar os prazos de mensal ou semanal, como estes estão muito longe do período de tempo que você é Negociação polegadas Uma regra de ouro agradável é fazer o seu maior prazo para a consideração não mais do que dizer 20 vezes o período de tempo que você deseja negociar. Saiba como a previsão de mercado gira Então, para aqueles que trocam off gráficos diários, o maior prazo de consideração seria o gráfico mensal para baixo para diariamente. Se você troca com base fora dos gráficos de 5 minutos, você poderia começar olhando para o gráfico de 2 horas (120 minutos) até 5 minutos. Ao olhar para os prazos mais elevados, observe suas tendências individuais. Quando eles concordam e você toma os comércios filtrados por esta informação, você aumenta sua probabilidade de ganhar comércios. É provável que você vai perder muitos sinais de comércio que você teria tomado, mas a recompensa é geralmente vale a pena o sacrifício para a ação. Há uma exceção a essa linha de pensamento. Negociação com base em tendências de tempo mais elevado para filtrar sinais de comércio é geralmente eficaz apenas se o seu estilo de negociação é deixar os seus lucros correr e cortar suas perdas curto, outro conhecido dizendo em círculos comerciais. No entanto, se o seu método de negociação ou sistema é baseado em negociações de saída com base em um alvo de lucro fixo, no entanto, calculado, em seguida, tirar proveito de tendências de tempo mais elevado pode ser simplesmente um obstáculo ao desempenho de um tal sistema. Se você é um que quer entrar em comércios onde a força do mercado leva você em lucro para durações superiores a apenas um par de dias, você vai encontrar mais correspondentes ondas de tempo com o que você deseja pegar vai lhe dar o melhor Oportunidade de fazê-lo. Copyright copyProfitMax Trading Inc. - Futuros Mercado de Negociação Previsão FREE Newsletter Artigos Especiais. Receber análises periódicas de mercado e previsões. Obtenha lições de negociação e dicas. Receba ofertas especiais. SUBSCRIBE GRÁTIS TODAYSpecial Produto OfferForex Trading Diary 6 - Multi-Day Trading e Plotting Resultados Foi um tempo desde a minha mais recente Forex Trading Diário atualização. Ive sido ocupado trabalhando no novo QuantStart Jobs Board e por isso eu não tive tanto tempo como de costume para trabalhar em QSForex. Embora eu tenha feito alguns progressos Em particular, eu tenho sido capaz de adicionar algumas novas funcionalidades, incluindo: Documentação - Ive agora criou uma subseção QSForex no site, que inclui todas as entradas do Forex Trading Diary e documentação para QSForex. Em particular, inclui instruções detalhadas de instalação e um guia de uso para backtesting e live trading. Geração de Dados de Tick Simulado - Como é difícil baixar dados de tick de forex em massa (ou pelo menos tem sido de certos fornecedores que eu uso) eu decidi que seria mais simples gerar apenas alguns dados de tick aleatório para testar o sistema. Multi-Day Backtesting - Uma solicitação de recurso de longa data no QSForex é a capacidade de backtest durante vários dias de dados de carrapatos. Na última versão, o QSForex agora suporta backtesting multi-dia e multi-pair, tornando-o substancialmente mais útil. Plotting Backtesting Results - Enquanto console de saída é útil, nada bate ser capaz de visualizar uma curva de equidade ou redução histórica. Ive fez uso da biblioteca Seaborn para traçar os vários gráficos de desempenho. Nesta entrada eu descreverei todos os novos recursos em detalhes abaixo. Se você não tem sido capaz de seguir a série até à data, você pode ir para a seção QSForex, a fim de recuperar o atraso em entradas anteriores. Simulated Tick Script de Dados Um recurso extremamente importante requisitado para QSForex tem sido a capacidade de backtest durante vários dias. Anteriormente, o sistema só suportava backtesting através de um único arquivo. Esta não era uma solução escalável como tal um arquivo deve ser lido na memória e posteriormente em um Pandas DataFrame. Enquanto os arquivos de dados de carrapatos produzidos não são enormes (cerca de 3,5Mb cada), eles se somam rapidamente se considerarmos vários pares em períodos de meses ou mais. Para começar a criar uma capacidade de multi-dia / multi-arquivo, comecei a tentar baixar mais arquivos do histórico do tiquetaque do DukasCopy. Infelizmente, encontrei alguns problemas e não consegui fazer o download dos arquivos necessários para testar o sistema. Desde que eu não era demasiado fussed sobre as séries de tempo reais se, eu senti que seria mais simples escrever um certificado para gerar dados simulados do forex eu mesmo. Eu coloquei este script no arquivo scripts / generateatesimulatedpair. py. O código atual pode ser encontrado aqui. A idéia básica do script é gerar uma lista de timestamps distribuídos aleatoriamente, cada um possuindo valores bid / ask e valores de volume bid / ask. O spread entre o lance eo pedido é constante, enquanto os valores de lance / solicitação são gerados como uma caminhada aleatória. Desde que eu realmente não vou estar testando realmente todas as estratégias reais sobre estes dados que eu não estava muito incomodado sobre suas propriedades estatísticas ou seus valores absolutos em relação aos pares de moeda estrangeira real. Contanto que ele tivesse o formato correto e comprimento aproximado, eu poderia usá-lo para testar o sistema de backtesting de vários dias. O script está atualmente codificado para gerar dados de forex para todo o mês de janeiro de 2014. Ele usa a biblioteca de calendário Python para determinar dias úteis (embora eu ainda não tenha excluído feriados) e, em seguida, gera um conjunto de arquivos do formato BBBQQQYYYYMMDD. csv . Onde BBBQQQ será o par de moeda especificado (por exemplo, GBPUSD) e YYYYMMDD é a data especificada (por exemplo, 20140112). Esses arquivos são colocados no diretório CSVDATADIR, que é especificado no settings. py na raiz do aplicativo. Para gerar os dados, o seguinte comando deve ser executado, onde BBBQQQ deve ser substituído com o nome de moeda particular de interesse, p. GBPUSD: O arquivo requer modificação para gerar vários meses ou anos de dados. Cada lima do tiquetaque diário é na ordem de 3.2Mb no tamanho. No futuro, vou estar a modificar este script para gerar vários meses ou anos de dados com base numa lista de pares de moedas fornecidos, em vez de os valores serem codificados. No entanto, por enquanto isso deve ajudá-lo a começar. Tenha em atenção que o formato coincide exactamente com o dos dados históricos do tick DukasCopy, que é o conjunto de dados que estou a utilizar actualmente. Multi-Day Backtesting Implementado Seguir diretamente da geração de dados de carrapatos simulados é a implementação de backtesting de vários dias. Enquanto meu plano de longo prazo é usar um sistema de armazenamento histórico mais robusto, como PyTables com HDF5. Por enquanto eu vou fazer uso de um conjunto de arquivos CSV, um arquivo por dia por par de moedas. Esta é uma solução escalável à medida que aumenta o número de dias. A natureza orientada a eventos do sistema exige apenas a necessidade de N arquivos na memória ao mesmo tempo, onde N é o número de pares de moedas sendo negociadas em um determinado dia. A idéia básica do sistema é que o atual HistoricCSVPriceHandler continue a usar o método streamnexttick, mas com uma modificação para contabilizar vários dias de dados através do carregamento de cada dia de dados seqüencialmente. A implementação atual sai do backtest após o recebimento da exceção StopIteration lançada pela próxima (...) chamada para self. allpairs como mostrado neste snippet de pseudocódigo: Na nova implementação, este snippet é modificado para o seguinte: Neste snippet, Quando StopIteration é gerado, o código verifica o resultado de self. updatecsvforday (). Se o resultado for True, o backtest continuará (em self. curdatepairs., Que poderia ter sido alterado para os dados dos dias subsequentes). Se o resultado for Falso. O backtest termina. Esta abordagem é muito eficiente de memória como apenas um dado dias vale de dados é carregado em qualquer ponto. Isso significa que podemos potencialmente realizar meses de backtesting e são limitados apenas pela velocidade de processamento da CPU ea quantidade de dados que podemos gerar ou adquirir. Eu atualizei a documentação para refletir o fato de que o sistema agora espera vários dias de dados em um formato específico, em um determinado diretório que deve ser especificado. Plotting Backtesting resultados com Seaborn Library Um backtest é relativamente inútil se não podemos visualizar o desempenho da estratégia ao longo do tempo. Embora o sistema tenha sido baseado principalmente na consola até à data, comecei a transição para uma interface gráfica de utilizador (GUI) com esta versão. Em particular, criei o habitual painel de três gráficos que muitas vezes acompanham métricas de desempenho para sistemas de negociação quantitativa, nomeadamente a curva de equidade, o perfil de retorno ea curva de redução. Todos os três são calculados para cada tick e são enviados para um arquivo chamado equity. csv no OUTPUTRESULTSDIR encontrado em settings. py. Para ver os dados usamos uma biblioteca chamada Seaborn. Que produz gráficos de qualidade de publicação (sim, qualidade de publicação ACTUAL) que parecem muito melhores do que os gráficos padrão produzidos pelo Matplotlib. Os gráficos parecem muito próximos dos produzidos pelo pacote R ggplot2. Além disso Seaborn realmente usa Matplotlib embaixo, assim você ainda pode usar a API Matplotlib. Para permitir a saída Ive escrito o script output. py que vive no backtest / diretório. A lista para o script é a seguinte: Como você pode ver o script importa Seaborn e abre o arquivo equity. csv como um Pandas DataFrame, em seguida, simplesmente cria três subtramas, um cada para a curva de equidade, retornos e levantamento. Observe que o gráfico de levantamento em si é realmente calculado a partir de uma função auxiliar que vive em performance / performance. py. Que é chamado a partir da classe Portfolio no final de um backtest. Um exemplo da saída para a estratégia incluída MovingAverageCrossStrategy, em um conjunto gerado aleatoriamente de dados de GBPUSD para o mês de janeiro de 2014, é dado como segue: Em particular, você pode ver as seções planas da curva de equidade nos fins de semana onde nenhum dado Está presente (pelo menos, para este conjunto de dados simulado). Além disso, você pode ver que a estratégia simplesmente perde dinheiro de uma forma bastante previsível neste conjunto de dados aleatoriamente simulados. Este é um bom teste do sistema. Estamos simplesmente tentando seguir uma tendência em uma série de tempo gerada aleatoriamente. As perdas ocorrem devido ao spread fixo introduzido no processo de simulação. Isso torna muito claro que se quisermos fazer um lucro consistente em maior freqüência de negociação forex, vamos precisar de uma borda quantificável específico que gera retornos positivos acima e acima dos custos de transação, como a propagação e derrapagem. Teremos muito mais a dizer sobre este ponto extremamente importante em entradas subseqüentes do Forex Trading Diary. Próximos Passos Cálculos de Posição de Fixação Ive recentemente teve muita correspondência extremamente útil com usuários de QSForex através dos comentários de Disqus e da página de QSForex Issues sobre a correção dos cálculos dentro da classe de Posição. Alguns observaram que os cálculos podem não refletir exatamente como o OANDA (o corretor usado para o sistema trading. py) calcula os negócios em moeda cruzada. Assim, uma das etapas mais importantes é realmente fazer e testar essas modificações sugeridas em position. py e também atualizar os testes de unidade que vivem em positiontest. py. Isso terá um efeito knock-on com o portfolio. py e também o portfoliotest. py. Medição de Desempenho Embora tenhamos agora um conjunto básico de indicadores de desempenho visual através da curva de equidade, perfil de retorno e série de levantamento, precisamos de medidas de desempenho mais quantificadas. Em particular, precisamos de métricas de nível de estratégia, incluindo relações de risco / recompensa comuns, tais como o Índice de Sharpe, Rácio de Informação e Rácio de Sortino. Também precisamos de estatísticas de levantamento, incluindo a distribuição dos levantamentos, bem como estatísticas descritivas, como redução máxima. Outras métricas úteis incluem a taxa de crescimento anual composta (CAGR) eo retorno total. No nível do comércio / posição nós queremos ver métricas como o lucro / perda avg, lucro máximo / perda, relação de lucro e vitória / relação de perda. Desde que construímos a classe Posição como parte fundamental do software desde o início, não deve ser muito problemático gerar essas métricas por meio de alguns métodos adicionais. Mais sobre isso na próxima entrada, no entanto clique abaixo para saber mais sobre. A informação contida neste site é a opinião dos autores individuais com base em sua observação pessoal, pesquisa e anos de experiência. O editor e seus autores não são conselheiros de investimentos, advogados, CPAs ou outros profissionais de serviços financeiros registrados e não prestam serviços jurídicos, fiscais, contábeis, de investimento ou outros serviços profissionais. As informações oferecidas por este site são apenas educação geral. Porque cada situação factual dos indivíduos é diferente o leitor deve procurar seu próprio conselheiro pessoal. 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